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1995年に 株式投資を始め、1997年に商品先物を始める。ラリー・ウィリアムズなどを世に出したリアルマネー選手権であるロビンスカップの日本版、オンライン商品先物競技会にシュンくん☆のハンドルネームにて、第3回大会では初参加で285％のパフォーマンスを出し三位入賞、第4回大会では543%で2位入賞。 トレードが出来る時間は、朝と夜の勤務 時間外と、昼休みに限られるので、その時間に注文出来る技法のみでのトレードを続け、現在に至る。
ジリジリ下げるばかりですね。ここで役に立つのが、このオシレーター系です。 だんだん下げてきて、サイクルが反転しそうなのが、雇用統計後です。 金曜日の夕場は、バーコード状態で、手数料負けだったと思うが、レンジですね。雇用統計の望む結果は、良い結果出てほしいと望むだけです。 ほんとう、金利確定しないと、様子見ばかりになり、動かないです。 12H脚の一目均衡表は、マニアックで、誰も見ていないので、雲のコブに行くと言っていたが、1本分足がずれると言う形になってしまいましたが、レンジですね。 12Hにしている理由は、この書き込みが1日1回と言う時間軸であることから、このくらいの足が一番適切かなと思うのです。 週1なら、日足や週足を使いたいところですが、どうしても、1日1回毎日更新していますので、仕方ないです。 移動平均は、パラメーターの半分の遅行線のような物と書きましたが、一目均衡表というのは、非常に便利で、半日足の26本遅行線は、25日線見ている感覚なので、便利なのです。 日経平均が先動くか、為替が先に動くか、ここから先は、雇用統計まで、休みたいと思っています。 全市場が、動かなくなってしまいました。本当、雇用統計待ちと言うところか。 米国の商品相場は、国内やロンドン非鉄と違って、期近が中心限月になっていますので、どうしても目先のファンダメンタルズに左右されてしまいます。 こうも、世界中の需給バランスが悪い状況を考えると、WTIの弱さは目立ってしまいます。 エルニーニョによるアラスカ・モスクワなど、寒くなる恐れが出てきたので、暖房需要だけは、今後あるかも知れないが、WTIは軽い原油なので、どうしても、ジリ安傾向が続くでしょう。 ただし、40ドル割れは、相当OPECも危機感感じていると思うので、納会日直前は下げましたが、中心限月は買い支えられています。FOMC待ちで、金利上昇ペースが速いと、在庫リスクが上がるので、それも考えられますが、そのペース次第です。
歪度がプラスずれた理由、書くのを忘れました。 BSモデルにおいては、LOGの低（e）で計算しています。 通貨で考えると分かりやすいでしょう。 1ドル100円だとして、それが2倍の円高になれば、1ドル50円になるが、100円が2ドルになります。 逆に、円安になれば、1ドル200円だとすれば、50セント100円になります。 つまり、株式市場においては、マイナス方向の-50％と、+100％は同じボラティリティーとして計算しなくてはいけない訳で、マイナスとプラスが互角ではありません。 それには、LOGしなくてはならないので、歪度がプラスにずれました。 だから、ヒストグラムがプラスにずれていたのは、このせいと言うのを、追加させて頂きます。
今回、移動平均と標準偏差の関係について説明します。 本当に、勘違い間違い情報が多いので、正確な情報をお伝えいたします。 さて、間違いと言うのは、「相場は、移動平均の標準偏差に対し正規化しない！」と言うのは、間違いと言う事をお伝えします。それは、ノーベル経済学賞を取られたフィッシャー・ブラックさんと、マイロン・ショールズさんが、「相場は、移動平均の標準偏差に対し正規化する」と言うノーベル経済学賞を覆す大発見なので、ノーベル経済学賞取れるくらい凄い発見なのです。 確かに、しない相場も存在します。ビットコイン、赤いダイア時代の小豆相場、オランダのチューリップ相場など、言ったらキリがないが、通常の市場においては、正規化するのです。 このチャートは、日経平均のチャートと、統計学における移動平均の線です。統計学の移動平均においては、何か足りないですね。直近の移動平均です。 これには理由があり、移動平均の定義は、相場と統計学では、意味が違います。統計の移動平均とは、20日移動平均ならば、現在値から10日と現在値から過去10日の平均値です。つまり、9日後でないと、移動平均の値は分からない線なのです。 平均値 0.004297725 中央値 0.045389467 歪度 0.203931281 尖度 -1.366667063 若干、尖度がマイナスになっているのは、平均株価なので、ボラが低いからです。上がっている銘柄もあれば下がっている銘柄もあっての平均なので、そうなってしまいますね。 下落トレンドもあれば、上昇トレンドもあるので、長く見れば正規化に近い形になっています。 平均値 0.007990499 中央値 0.060329882 歪度 0.152247331 尖度 -1.343394858 若干ヒストグラムは、右に偏っていますが、上昇トレンドなので、そうなってしまいますね。平均値・中央値とも、またゼロですね。しかも、歪度は、0に近付きました。つまり、正規化に近いのです。 そしたら、何故、20日移動平均や25日移動平均を、みんな見ているのでしょうか？ 当方も、FXで一目均衡表を出していますが、ここに理由があるのです。一目均衡表には、遅行線と言うのがあります。これの基本の見方としては、ローソク足より、遅行線が上ならば上昇トレンド、遅行線が下ならば下降トレンドと言うのが、一般的な見方です。 ただ、遅行線では、日々の価格そのものなので、ブレが大きく、ノイズが多すぎるのです。統計学においての移動平均もそうですが、何故、移動平均と言うのが出来たかは、その上下のノイズを除去して滑らかにしようと言うところから、開発されたのです。 移動平均の遅れは、その移動平均のパラメーターの半分、ボリバンで使われる20日なら、9〜10日遅れた移動平均と標準偏差を見ているのです。 つまり、ボリバンや移動平均に対するローソク足は、遅行線と同じ扱いをするのが正しい見方になるのです。 これが、2008〜2009年の分散です。左に偏っているのが分かると思います。これは、下降トレンドを表している事になります。 これが、2013年からの、アベノミクスから今までの相場です。右に偏っているのが分かると思います。 つまり、ボリンジャーバンドは、遅れた移動平均や標準偏差を見る事により、ボラティリティーと偏りを見る為の、テクニカル分析なのです。 具体的に書くのは、今度にしますが、移動平均と標準偏差について、基礎的な事について、書かせて頂きました。 長いので、まとめを書きます。 相場の移動平均は、その日数の半分遅れた価格の平均です。一目均衡表の遅行線では、ブレが大きいので、平均化する事によって平坦化しますので、見やすくしているテクニカル分析です。つまり、移動平均は、遅行線と同じ見方すればいいのです。 次回は、具体的に、ボリンジャーバンドの私の考え方を書かせて頂きます。
日経平均から。 動かない相場が、続いていて、どうにもならないと言う事ですか。こうも、売買代金が少ないと、動きようがないと思います。 過熱感はなく、いつ上げても不思議では無いのですが、為替の上値が重いので、なかなか上げないです。 オプションのショート派でない限り、取れない相場です。それ以外は、手数料負けです。 あとは、個別物色しかないのでは、12月独特のSQ待ちと言う相場と言う事でしょう。待つしかないです。 ドル円、雲のコブの中に入ると書いたのですが、もう少し上下しながら動くと思ったのですが、12H足で、この脚の短さでは、取る事ができないですね。 これも、12月の日経平均のSQ待ちと言う事です。
日経平均から。 まだ、2万円、もう直ぐ超えそうで超えないですね。過熱感ないから、上がると思っても上げないが、ジリ貧と書いていたが、曲がっていました。 2万円、本当に抜けるなら、20250円明日終値くらい。乗せないなら、ジリ貧は変わらないです。 カットロスさえできるのならば、戻り売りです。 強気相場は、SQ終わってからだと思いますので、買い方ならば、じっくり買い場を待つしかないが、2万円乗せたら、雰囲気変わります。 ドル円、一目均衡表について、追加で書かせて頂きます。 見えない雲と言うのが、出てきました。これは、どういう事かと言うと、転換線と実態が、基準線と雲の間にあると言う事と、遅行線とローソク足が同じ場所であると言う事です。 これは、買い方と売り方の均衡が取れていると言う事で、雲とは違いますが、素早く反応する転換線や基準線の中間の雲の中にいるような物です。これも、もみ合いであると言う確認が取れています。 日経平均がジリ貧と書きましたが、為替がそうなってしまいました。 戻してもいいと思うが、一旦振い落としですか。なかなか、難しい相場が続きますね。 44ドルまでは戻すと思いましたが、それまで下げました。商品インデックスファンドで、限月交代で、ギリギリで期近が暴落し、1月が上げましたが、12月がないので、それで終了というつまらない相場です。 こんなのでは、ボラでないので、雇用統計予想より少し下で在庫減らないと言うシナリオで、暴落しないと動きようがないです。 だんだん、これではポジション取りにくいので、クラックと言っていたが、よく考えたら、WTIとのクラックの掛け方や、その仕組みが難しいので、東京原油とのクラックの方が分かりやすかったですね。やり方は、FXとWTIと東京ガソリンでやるのですが、説明する時は、東京原油とのクラックで行きます。東京原油は、第三限月は42.96ドル。WTIの1月限も同じくらい。第六限月45.37ドル。これを押さえ、あと季節が違うと言う事を考えないといけないので、要素が多すぎますね。 とにかく、40ドル割れか45ドル近辺の動き方も見極めるまで待ってからでも、十分いいと思いますので、そこから仕掛ければいいでしょう。 とりあえず、待つのが良いと思います。
日経平均から。 まだ、2万円の抵抗は厚いので、ジリ貧相場が続いています。値動きも複雑なレンジなので、非常に難しい相場と言えるでしょう。 カットロスさえできるのならば、戻り売りはありかも知れないです。 強気相場は、SQ終わってからだと思いますので、買い方ならば、じっくり買い場を待つしかないです。 ドル円、ボリバンと一目均衡表を書いておきながら、全然関係ないところの節目を書いていました。根拠はあったのですが、ややこしいので、無視して書きました。 さて、ここからテクニカルの節目に近付こうとしています。それは、一目均衡表の雲の中に入るかどうかです。先行スパンのこぶ上限の122.83円なので、おそらく、雲の中に入ると言えるでしょう。 一目均衡表と言うのは、ストキャスティクスではボラが含まれていないので、値動きも捕まえる為に、50％の位置を、複数の本数で見るテクニカル分析です。つまり、売り方と買い方の均衡を見る為のテクニカル分析なのです。 つまり、厚い雲の中と言うのは、売り方と買い方の均衡が取れている場所なので、中に入るとレンジ相場になりやすい事を暗示しているテクニカルと言えるのです。 雇用統計までは、121.40円近辺だと思いますが、これでは雲の中なので、まだまだレンジ相場と言えるでしょう。 ここから、上値は重いが、下がるリスクもあるのですから。 納会事情で、かなり買い方が投げさせられましたが、買い方が完全に諦めた相場ではなさそうです。 あるコメントで見たのだが、原油強いと書いていました。それは、違います。CFDの限月交代によって、上がったように見えるだけです。1代足ちゃんと見ないといけないです。 ただ、残念ながら、40ドル割れ納会にならなかった事です。なった方が、上げの勢いあったと思われますが、これでは、買い方諦めない状況で、まだまだ上げ渋りです。 石油買うなら、東京ガソリンです。中国の連休行楽需要くらいしか期待できないので、5月買うしか考えられないでしょう。WTI売り、東京ガソリン買いなら、まだ取りやすいかも知れないですね。
日経平均から。 まだ、2万円の抵抗は厚いが、前にも書いたように、上がるとしたら大陽線と言うのは変わらないです。 今の状況だと、逆張りでだれてくると考えています。 ドル円に関しては、123.70円から遠のいたので、ここからは、円はレンジ相場が濃厚です。 雇用統計待ちと言う事と、G20で、世界的なお金の流れがどうなるか注目と言う事でしょう。 雇用統計までは、逆張りが有効だと思います。 今は、高金利通貨安、低金利通貨高という図式で、金はそんなに強くない状況ですので、ボラを求めるのなら、そういう通過でやるしかないでしょう。 ここから、上値は重いと思います。 納会事情で、かなり買い方が投げさせられましたが、買い方が完全に諦めた相場ではなさそうです。本当に弱い相場なら、1月限も40ドル割れが起きる訳で、持ちこたえたので、自律反発で、45ドル近辺は考えられると考えています。 唯一、ロングして良い銘柄だと考えています。
日経平均から。 まだ、2万円の抵抗は厚いです。為替もだれてきていますので、とりあえず、これから雇用統計までは、だれてくる展開だと思われます。 テロによる物流の低下が大きく、爆買いの勢いの低下も見られているので、この状況では、ここからジリ安が続いくと思われます。 大台乗せは、雇用統計待ちと言うところでしょう。 為替も、123.70円から低下しており、調整局面が妥当な見方でしょう。 ドル円に関しては、123.70円から遠のいたので、ここからは、円はレンジ相場が濃厚です。 雇用統計待ちと言う事と、G20で、世界的なお金の流れがどうなるか注目と言う事でしょう。 雇用統計までは、逆張りが有効だと思います。 ボラを求めるのなら、別の通貨ペアやった方が、効率良い可能性が高いと思われます。 どうやら、無難な納会迎えそうなので、自律反発も十分考えられる局面になってきたと思います。 順ザヤ商品なので、次の限月は、40ドル割れまで遠いのが、なんとか踏みとどまっていると思います。 44ドルくらいまでの自律反発期待は、考えられると思いますが、ここから、40ドル割れで12月限は終わった方が自律反発の値幅は取れると考えていますが、次の限月は40ドル持ちこたえたら自律反発の可能性あると思います。
AM8：30ですが、為替で書いたのですが、「大陽線つけるか、だれるかどちらか」と言うのを、日経平均の方でも書き忘れていました。 ドル円より株価指数の方がボラ高く株の反応が早いので、その辺も注意が必要です。
日経平均は、ギリギリ2万円乗せない形になりましたが、今夜は、連銀講演です。こうなると、2万円乗せないのは、様子見と言う事でしょう。利上げ時期が明快になる可能性もあるので、売買手控えがあったと思えます。 2万円乗せると安定すると書き込みましたが、過熱感がないので、上げる時は、先物が大陽線後になるでしょう。 調整すると書きましたが、夜間強かったので、補足したような展開になる可能性が出てきましたので、緊急書き込みを、20：30くらいに書きました。この大台乗せるかどうかにかかっていると、思います。 ドル円に関して、123.70円を一瞬触れましたが、抵抗線になりました。 移動平均は向き、上バンドは下向きで、ボラ低下というのは、この連銀講演警戒感による売買手控えが原因と言えるでしょう。これによっては、123.70円、日経平均2万円超えによる、空売りの踏みが発生すれば、また円安になると言うだと思えます。 123.70円の次の抵抗線はなく、次の抵抗線は125円の日銀総裁の円安行き過ぎ発言が意識される展開になると思います。 ここから、上がれば日経平均2万円乗せ安定か、それともだれてくるかと言う展開だと思いますので、そのようなつもりでいれば、いいでしょう。 WTI原油は、納会近くなってきました。 強い要因は残念ながらないですが、青い線を見ても分かるように、売られ過ぎています。 納会事情次第なので、何ともいえないですが、どうなるか見守るしかないと思います。 暖冬・生産国以外でのテロと、原油にとって値上がり要素がない状況にとっては、下は35ドルへ意外と早く行く可能性もありますが、自律反発の可能性だとしたら、45ドル近辺が限界な気がします。 次の限月が、期近になった時に、40ドルより上になるかどうかで、シナリオが決まると思います。
明日4時に、もしかして、今日ボラ落ちていたのは、FOMC議事録発表警戒感か。利上げになると、円安で、123.46円より円安方向へ動きます。 そうなると、株高になりますので、日経平均の抵抗線の2万円も一気に超えてきますので、勢いが出ると、2万円台安定という事になります。
まず、日経平均から。 どっかで見た事あるような、オシレーター系だと言うのは、ナシにしてくだい(^^; このテクニカルは、75％以上が買われ過ぎ、25％以下が売られ過ぎを表していて、高値や安値の警戒すべきラインになるテクニカルです。 このテクニカルは、75％超えたとしても、ピンクの線が下がり過熱感がなくなれば、再びトレンドが出る可能性があるので、これだけで逆張りするのは危険ですが、新規注文では、上で買うのは危険ですし、下で売るのも危険と言う見方で程度が良いと思います。 このように、過熱感の表す計算式を、私独自に作ってみました。 さて、過熱感は減りつつありますが、日経平均20000円の抵抗は厚く、なかなか超えられないような状況だと言えます。 これは、中国の爆買いの勢いが目減りし、更に世界情勢が不安定な状況なので、おきている状況で、今回の決算も良いとは言えない状況です。 今日上げれば、上に抜けた可能性も考えられましたが、勢いが全然足らず、だらだらしている感じがします。こうなると、12／11までは、調整局面に入ると思えます。 ドル円の12時間足のボリンジャーバンド10日と、一目均衡表です。独自のテクニカルは、作成予定ですが、既存のテクニカルにします。 ドル円ですが、やはり、123.46円近辺が抵抗になっていると思えます。123.70円に一気に抜ける局面があれば、一気に更なる円安行くと思えますが、なかなか、上値の重さが目立ちます。 移動平均は上になっているにも関わらず、上のバンドは下向いてきており、これは、ボラティリティーの低下を示しています。 前の書き込みで、ドル円とTOPIXや日経平均との相関が強いと言うのは、分かって頂けたと思いますが、TOPIXの方が相関が強いのは、日経平均寄与度高い銘柄の違いです。 日経平均は、9984ファーストリテーリングが寄与度トップで、輸入企業です。TOPIXの寄与度トップは、7203TOYOTAであり、輸出企業です。この違いから、相関係数は、日経平均よりTOPIXの方が、連動しやすい傾向がありますが、基本、株価とドル円は相関しているので、似たようになるでしょう。 WTI原油。 これは、初めて見るテクニカルだと思いますので、説明致します。青い線が、先行指標です。上がれば、何日か後に上がる可能性があり、下がれば、何日か後に下がる可能性があるテクニカルです。 あと、オレンジですが、ゼロ線より上ならば強気、ゼロ線より下ならば弱気と言う見方です。青い線では、ぶれが大きすぎるので、平均値を取って、なめらかにしました。 原油相場に注目すべきは、原油とユーロドルとの相関は強いですし、CRB指数とオーストラリアドルとの相関も強いことから、違う通貨ペアをやる人も無視出来ない指標と言えるでしょう。 WTI原油は、もう直ぐ納会を迎えます。ここで、無難納会で終わればいいのですが、これが弱すぎると、1バレル35ドルが見えてくる可能性もありますが、納会により、39ドル近辺で、しかも、1月限（CL6F）が、40ドル前後で持ちこたえれば、行き過ぎ感があるので、自律反発も考えられます。 しかし、OPECが、いくら減産しても、非OPECが減産しないのでは、なかなか、上に行きそうにありません。シェールガスは、天然ガス先物を見ても、価格は下がっていないが、原油を使う必要がないのだから、原油が下げてくると言う構図になってしまいます。 いくら、この時期、ブレント原油中心に動く原油相場ですが、今年は世界的な暖冬と予報されている為に、なかなかブレント原油中心に上げるとも思えない状況です。 テロによる物流低下や、フォルクスワーゲン問題により、軽油需要も見込まれない状況では、自律反発は、納会事情による自律反発くらいしか、考えられないです。
かなりの間、全然、ブログへの書き込みもなし、全然 書き込み無かったのは、私のセミナーを見て頂いている 方は、システムの内容を話する事を期待され、システム を公開しなかったら、ブーイングになるからです。シス テムトレードと言うのは、ロジックを言ったら、そのロ ジックは崩れて、そのロジックは使えなくなると言う性 質があります。 そして、システムのロジックを聞きにくる人が多かっ たが、システムを言うと通じなくなると言う事の負のス パイラルの繰り返しだった訳です。 しかし、最近、テクニカルアナリストによる、テクニ カル分析が主力のセミナーが増え、システムを言わずに、 相場観だけで、十分と言う世の中に変貌したので、それ なら、書き込みしようかなと思い、復活しました。 その前に、基礎から。各相関係数を記載しています。 ただし、JPYとCADは、逆にしています。ドルベースの為 替は、USDJPY、USDCADになっているので、逆にしていま す。逆なので、USDJPYとUSDCADは、マイナスになると考 えてください。 上記は、各相関です。円ベースと、ドルベースの商品 と株と為替の関係です。2011年1月から、2015 年8月までの、相関係数です。 WTI原油 ：ガソリンやナフサ等、軽い石油成分が多い原油 ブレント原油：WTI原油より、軽油や暖房油等の重たい石油成分が多い原油 ドバイ原油 ：ブレント原油より、更に重油等の重たい石油成分の多い原油 軽油・灯油・暖房油より、ガソリンの方が強い時は、 WTI原油が強くなり、逆に、軽油・灯油暖房油の方が 強い時は、ブレント原油の方が強くなりますので、その 辺も考慮して下さい。 とりあえず、日経平均・ドル円・WTI原油中心の分 析をしようと思っています。この3銘柄したのは、トレ ードのハードルが低く、デモトレードから始められるの で、株・為替・商品の人気銘柄を抽出しました。 円ベースの商品をされる方は、海外商品÷ドル円にな りますので、東京で金を売買すると言う事は、金と円ド ルの相関が非常に高ので、株の動きなどに振り回されな い違った値動きになる訳です。 では、15時過ぎてから、書き込み再び致します。日 経平均は、どこかで見た事あるようなテクニカルですが、 私独自の計算しています(^^;
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